Работа посвящена решению проблемы выбора оптимальной модели для прогнозирования валютных курсов. Рассматривались наиболее стабильные валюты, являющиеся основными резервными валютами мира: доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. Прогнозные значения USD/EUR, USD/GBP, USD/JPY получены на день и на месяц с января по май 2022 г. по трем моделям: модели скользящего среднего, модели наивного прогноза и модели Брауна (экспоненциального сглаживания). Рассмотренные в работе модели прогнозирования не требуют выявления причинных факторов и большой накопленной статистической базы, просты в реализации и допускают содержательную интерпретацию. Для выбора оптимальной модели были рассчитаны средние отклонения прогноза от факта для каждого месяца и точность прогноза в совокупности. В качестве оптимальной модели при прогнозировании на день выбран наивный прогноз для всех валютных пар. Для прогноза на месяц модель скользящего среднего лучше работает для валютных пар USD/EUR и USD/JPY, а модель наивного прогноза – для USD/GBP. Все рассмотренные модели применимы для прогнозирования USD/EUR, USD/GBP, USD/JPY на день – при построении прогноза результаты совпадают с фактом более чем на 99% по всем моделям. Для среднесрочного прогнозирования (на месяц) рассматриваемые модели применять не рекомендуется, так как их точность значительно снижается и составляет 95–98%.

The work is devoted to solving the problem of choosing the optimal model for forecasting exchange rates. The most stable currencies, which are the main reserve currencies of the world, were considered – US dollar, Euro, Japanese Yen and Pound Sterling. The forecast values of USD/EUR, USD/GBP, USD/JPY were obtained for the day and for the month from January to May 2022 on three models: the moving average model, the naive prediction model and the Brown model (exponential smoothing). The forecasting models considered in this paper do not require the identification of causal factors and a large accumulated statistical base, are easy to implement and allow meaningful interpretation. To select the optimal model, the average deviations of the forecast from the fact for each month and the accuracy of the forecast in aggregate were calculated. A naive forecast for all currency pairs was chosen as the optimal model for forecasting for the day. For a monthly forecast, the moving average model works better for the USD/EUR and USD/JPY currency pairs, and the naive forecast model works better for USD/GBP. All the models considered are applicable for forecasting USD/EUR, USD/GBP, USD/JPY for the day – when making a forecast, the results coincide with the fact more than 99% for all models. It is not recommended to use these models for medium-term forecasting (for a month), since their accuracy is significantly reduced and amounts to 95–98%.